老師，這個FRTB對 IRC 的改進的理解是不是就是針對credit spread risk，因為可以按照市場風險計算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要
為什么期貨利率高于遠期呀？
請問老師買一個可轉(zhuǎn)債，相當于買一個普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對沖delts，那如何對沖gamma和vega？
老師好，麻煩解釋下這道題
老師考試的時候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應的是5.99啊，還有查表格的時候，為啥n=2啊？
老師好，能在解釋一下2嗎，沒聽太懂
為什么這里根據(jù)BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的價值呢
老師，這個R^2大就說明是被動投資的，這個兩者之間有什么關系嗎
這部分知識點在哪里呀？
老師您好，multi-factor alpha model是什么呀？
這個題完全看不懂啊 老師可以詳細解釋一下嗎
老師您好，請問是否可以理解為：除了complete clearing是要引入清算所來對各counterparties做清算，其余bilateral clearing同direct clearing側(cè)重表達兩者間的交易/清算，并不netting，clearing ring側(cè)重表達通過netting，使得原本的多counterparties清算簡化。
權(quán)益資本成本的英文是什么呀 a選項the cost of equity capital就是單純的成本嗎
為什么illiquid asset的β值、相關性和波動性會更低，夏普比率會更高，正的序列相關性？序列相關性如何理解
老師好，請問關鍵利率這個知識點在哪一個視頻課程中？
程寶問答
金程問答