金程問(wèn)答
第一年和第二年的YTM為什么不能用計(jì)算器算啊 算出來(lái)的有點(diǎn)不一樣
選項(xiàng)如果把be able to去掉的話(huà)，還正確么？
A選項(xiàng)歷史模擬為什么是非參數(shù)法呢 這個(gè)有講到嗎
這個(gè)講義上有嗎
為什么 尾巴上有1%的數(shù)據(jù)，樣本就減少了，雖然也可以對(duì)VAR的準(zhǔn)確程度進(jìn)行驗(yàn)證，但是這個(gè)準(zhǔn)確結(jié)果就要打一些折扣了呢？如果置信區(qū)間是99%，意思不是只有1%的可能超過(guò)這個(gè)數(shù)么，為什么說(shuō)大打折扣？
老師，尼克里森是不是做了一個(gè)類(lèi)似倒三角的交易，兩個(gè)short，一個(gè)long？
這個(gè)D 為什么是short 呢？
老師能不能詳細(xì)解釋下 為什么凸性會(huì)導(dǎo)致向下的期限結(jié)構(gòu)？
請(qǐng)問(wèn)題目中說(shuō)的volatility 是什么的波動(dòng)率？趨勢(shì)項(xiàng)？波動(dòng)項(xiàng)？還是整個(gè)利率曲線(xiàn)的波動(dòng)率？
VaRp=z*波動(dòng)率*p?為什么直接是3.2
老師，選項(xiàng)A經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候相關(guān)系數(shù)仍然一直是negative嗎？
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嚴(yán)重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實(shí)際會(huì)遇到肥尾問(wèn)題？
哪條線(xiàn)最重要
這種題目出的有點(diǎn)坑人啊，考試出現(xiàn)過(guò)這樣的情況嗎？
答案c為什么錯(cuò)了，看您的回答感覺(jué)c也是對(duì)的呀
程寶問(wèn)答
