老師請問a錯在哪里呀
這里的遠(yuǎn)期60是指標(biāo)價的遠(yuǎn)期匯率是60，求基礎(chǔ)貨幣嗎遠(yuǎn)期匯率嗎，老師舉得例子，聽的不大明白
老師，這章ppt51頁最后一段說，如果基準(zhǔn)里有的資產(chǎn)，經(jīng)理經(jīng)理無法預(yù)測收益，就把這些資產(chǎn)的權(quán)重調(diào)為0，那這個題除了把c配為0，能不能把d e都配為0呢
VaR值計算為何需要用到matrix
老師，這道題在周老師的流動性風(fēng)險課件的哪一頁？沒找到
所以這道題的答案到底是什么？老師說是A 下面解析說是D 題目顯示又是B
這里的stock returns到底是股票價格還是股票收益率啊， 因為上課老師不是說的波動率上升股票價格下降，股票capm收益率上升嗎？這題有點(diǎn)混亂
老師，可以講解一下為什么再抵押可以降低融資成本嗎？
老師能不能用這個例題把wrong way risk在梳理一遍呀 沒太懂
請問backtesting是在哪里講的？有沒有截圖呀。謝謝。
請問第一個：implied volatility是左肥右瘦，那么這不是負(fù)偏嗎？還有解析中的platkurtic是什么意思呢？
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細(xì)解釋一下，謝謝
請問老師，選項AD是否都是passive，只不過D比A更passive？
為什么t-1的收益率沒有告知, 不是-0.06%那些嗎
解析中說銀行應(yīng)努力為風(fēng)險數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個來源。是為社么
程寶問答
金程問答