為什么不用10%算修正久期
題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場(chǎng)的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
CVA的計(jì)算方法和計(jì)算時(shí)須特別注意的事項(xiàng)能做個(gè)總結(jié)嗎？
為什么說A選項(xiàng)的錯(cuò)在最后一句話，應(yīng)該是鼓勵(lì)的收益和風(fēng)險(xiǎn)最大化，而不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。例如RAROC不就是用的最廣的嘛
老師，這題四個(gè)選項(xiàng)能否都講解下，謝謝。LTP需要掌握到什么程度呀。
什么情況下用無記憶性？有一道題是計(jì)算prob. when a company default in year two after surviving the one year.是直接當(dāng)成單期算的，沒理清。
如果沒有發(fā)生違約，不是會(huì)收到800bp的利息收益嗎？
精 請(qǐng)問老師，這個(gè)哪個(gè)利率在上面，怎么判斷？謝謝
老師這道題的解析沒看懂， shortbasis 不應(yīng)該是basis weakening時(shí)獲益么？
老師，我想問下為什么這三個(gè)公式是協(xié)方差求和得到的？
什么是risk neutral 違約概率，和risk adjusted 違約概率有什么區(qū)別？
為什么等式里會(huì)有兩個(gè)2.33？左側(cè)-2.33是根據(jù)違約率1%的Zscore得來的，右邊的2.33是怎么來的？
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點(diǎn)？謝謝！
effective/duration難道不是[（p-）-（p+)]/2p0y那個(gè)嗎？？
有效性是指什么呢？
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