怎么看出來選項(xiàng)里說的physically trade不是指實(shí)物交割交易而是指真實(shí)交易的？？
經(jīng)驗(yàn)分布是正態(tài)分布嗎？POT才是肥尾吧？那么相同置信水平下，pot的分位點(diǎn)更大，Var更大，正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧？
講解就給結(jié)論，完全沒有解釋啊
這道題用看嗎，是不是超綱了
操作風(fēng)險(xiǎn)的三道防線是？
這個(gè)用哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)來解釋呀
求CF的時(shí)候，任何情況下都可以假定YTM=6%嗎？
老師，holee里面是拉姆達(dá)1+拉姆達(dá)2，lognormal里不是也是a1+a2嗎？不是也是可加的嗎？是不是這里的a1指的是a1*r，a2是a2*r？
What is the CAPM forecast for AT&T?問的是收益率吧？
請(qǐng)問II 是什么意思？老師說是用歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長(zhǎng)，我怎么感覺它是表達(dá)在bootstrapping下可以居于歷史數(shù)據(jù)使用平方根法則，因?yàn)槠椒礁▌t要在正態(tài)分布下用，所以不對(duì)。請(qǐng)問正確理解是什么？
請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里有講過呢？
老師，foresight-assisted portfolio是什么意思？是哪種策略里的呢
y\m的m是什么
麻煩老師解答下，一是題干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照視頻中，解釋為long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相當(dāng)于enter into a interest rate swap,相當(dāng)于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我對(duì)enter into IRS的理解對(duì)嗎
請(qǐng)問普風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有什么區(qū)別啊
程寶問答
金程問答