金程問(wèn)答
B中說(shuō)期限結(jié)構(gòu)是平的是什么意思？
精 老師D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為什么是不可預(yù)測(cè)的啊，不是也有可預(yù)測(cè)的部分嗎？為什么A不對(duì)啊
老師這個(gè)杠桿比率 基礎(chǔ)班哪里有講過(guò)啊 完全在知識(shí)盲區(qū) 我好補(bǔ)回來(lái)
有人來(lái)講講這題么？
請(qǐng)問(wèn)這道題的久期放著是有何作用
這種題目太耗時(shí)了，有沒(méi)有更好的方法？
除了期貨，還有什么工具會(huì)產(chǎn)生負(fù)市價(jià)呀？
精 老師，為什么均值回歸ρ小于0？
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎？OLS和線(xiàn)性回歸有什么關(guān)系嗎？
老師 這里的A感覺(jué)還是不太對(duì)呀。因?yàn)锳描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不應(yīng)該是用marginal default probability嗎？
老師。我這邊有兩個(gè)問(wèn)題。1.您看hot money后面括號(hào)寫(xiě)著（less the 3% legal reserve requirement imposed by the central bank behind many of these deposits)，但是vulnerable和core deposit分別是（less required reserves）,所以分析題的時(shí)候以為前者和后兩者是有區(qū)別的 就是后者沒(méi)寫(xiě)要求-3%的法定準(zhǔn)備金 或者說(shuō)不能遞減。但為什么這道題計(jì)算時(shí)遞減了呢？ 問(wèn)題2. 最后一段關(guān)于Loans的描述是recently have been as high as$150,所以過(guò)去式表示已經(jīng)提升過(guò)了的呀，而且從135增長(zhǎng)到150就是約等于10%的，這部分應(yīng)該是歷史數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)了的。那么對(duì)現(xiàn)在來(lái)說(shuō)就應(yīng)該只計(jì)算trend growth 的10%才對(duì)不是嗎？如果按照答案計(jì)算不僅150-135，還計(jì)算150*10%，那么不就是計(jì)算重復(fù)了嗎？算出了兩份(或者兩年)的數(shù)據(jù)了
老師這是哪一門(mén)里面的內(nèi)容呀 感覺(jué)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)
Loan syndication是什么意思
請(qǐng)問(wèn)這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是在哪里，關(guān)于模型錯(cuò)誤的以及模型使用錯(cuò)誤，這題還是沒(méi)看明白為啥選D
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
程寶問(wèn)答
