老師好 最下面這個(gè)式子怎么用計(jì)算器算出來 教教我從左往右就可以了 我會(huì)從右往左
老師，這個(gè)問題算是課外的，所以上面那些章節(jié)不用管，我想看一下ICBP公司的2018年的wacc，你能不能將完整步驟幫我寫一下，叫我看看和我的有什么區(qū)別
視頻中老師舉的例子， 定價(jià)10元，所以對于買入期權(quán)的空頭，市場價(jià)格超過10元，就以10元買入。另外付出手續(xù)費(fèi)假設(shè)0.5元 但是這樣還總損益還是虧呀！ 為什么不是當(dāng)X-10-0.5仍然大于等于0的時(shí)候再選擇行權(quán)呢。為什么pay off 大于10就選擇行權(quán)呢
老師 這課程里也沒講協(xié)方差?。? 這公式根本沒講過啊
對這里的計(jì)算不太懂
老師，這里的duration和Convexity如何得到的
為什么這里外幣轉(zhuǎn)為本幣相當(dāng)于賣外匯遠(yuǎn)期，而不是買本國現(xiàn)貨
老師322題為什么選d，為什么是0?
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第499題，看不懂￣□￣｜｜ 這題long了call，為什么還要對沖來著？
關(guān)于元假設(shè)和備擇假設(shè)，老師講的和書上有點(diǎn)不一致。 例題里面，老師設(shè)定的元假設(shè)就是研究者想證明的（估計(jì)的說法），但書上的元假設(shè)設(shè)定為他希望拒絕的。
不明白R(shí)isk free rate 怎么可以和credit spread 相加后，再折現(xiàn)
老師，請問為什么在Gamma對沖的時(shí)候，說只有期權(quán)有二階項(xiàng)，其他的如股票，期貨只有一階項(xiàng)？
老師 可以具體解釋一下weather derivatives嗎
Risk可以被量化但是risk為一種不確定性uncertainty 又不可被量化 所以為什么呢
程寶問答
金程問答