對于manager的凈收入 為啥用5%-8.71% 呢 不是應(yīng)該是收的8.71 付的5嗎
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
說法3為什么不對？怎么說才對？
能解釋一下473題么？
能解釋一下489題么？
藍(lán)括號的兩段文字麻煩老師幫助我理解下
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個(gè)coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個(gè)coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過一次）？
第11題的答案是分別權(quán)重，我的做法是先用權(quán)重對credit spread求平均值得到0.85%，然后代入100/(1+4%+0.85%),這樣也可以嗎？
老師 這題沒有明白為什么選A 答案里面也說是short 兩年的zero bond， 買兩年的coupon bond
81題為什么選C
為什么答案將星期二的價(jià)格設(shè)為分母，從星期二到星期三不是變化了3bps嗎，為什么答案第二個(gè)式子中卻是兩個(gè)點(diǎn)變動(dòng)？
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個(gè)疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
老師好！請問1.這里為什么要0.54/100??？2.什么時(shí)候是可以直接計(jì)算的啊？
這兩個(gè)例子計(jì)算方法不同，w1+w2=1在第二個(gè)例子中不適用啊，而且和習(xí)題集第436題答案不一致，也不知道這種情況該如何計(jì)算，能解釋一下嗎？
老師，這道題我答案看懂了，但是題干沒看懂，它是問進(jìn)去4年掉期，三年的什么什么？就是你能不能給我翻譯一下題干，特別是那個(gè)三年出現(xiàn)了幾次，沒理解。謝謝了。
程寶問答
金程問答