為什么說風(fēng)控官給予股票激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)管理就會(huì)失效？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
為什么這里澳元的利率就相當(dāng)于divident yield了呢？
Frm一級(jí)的考試中，如果題目沒有說明，什么情況下折現(xiàn)用continuous compounding，什么情況下不用continuous compounding
為什么提前償付百分之2要加在利潤(rùn)里
我想問第一張圖Equity 50 是什麼含意呢？ 為什麼下面又變回一開始的100 呢？ 這50 用在了哪裡？
請(qǐng)問老師basis risk是什么？這題的解題思路怎么考慮
老師你好。這道題CF折線的時(shí)候結(jié)果不對(duì)??？5000*0.6489，無(wú)論如何折現(xiàn)，折到0.5年的時(shí)候結(jié)果肯定是小于5000的啊，為什么PPT中折現(xiàn)的結(jié)果反而大于5000？
請(qǐng)問老師為何此題不用圖片上的寫法，為什么分紅對(duì)應(yīng)的是1080的價(jià)格？？
對(duì)于risk premium來(lái)定價(jià)，周琪老師說假設(shè)：當(dāng)用capm計(jì)算出來(lái)的收益率為10%，而此時(shí)市場(chǎng)的收益率是15%的時(shí)候，是買該資產(chǎn)。這個(gè)地方應(yīng)該是賣資產(chǎn)吧？因?yàn)樵趕ml線上，當(dāng)理論收益率低于市場(chǎng)收益率的時(shí)候，是收益率低估的情況，意味著資產(chǎn)價(jià)格高估了，此時(shí)應(yīng)該賣資產(chǎn)吧。不知道我理解的是否正確，
老師想問一下，為什么A 和B都服從正態(tài)分布，然后A 和B 的方差就都是一了？
老師 APT包括單因素模型和多因素模型公式嗎 他們之間有什么區(qū)別
老師，這道題為什么用delta-gamma 那個(gè)公式啊？ 這個(gè)公式不是屬于local valuation的一種？視頻中講解的就是把這個(gè)公式當(dāng)成full revaluation了
老師第一張圖片為什么選A？思路是啥 第二張圖片的第二個(gè)陳述為啥不對(duì)啊？
可轉(zhuǎn)債的套利是怎樣的過程？
程寶問答
金程問答