金程問(wèn)答
forecast不是預(yù)測(cè)數(shù)嗎？為什么是計(jì)算超額收益？無(wú)視r(shí)f
均值為什么是5%
請(qǐng)問(wèn)老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話(huà)是錯(cuò)的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質(zhì)量呢？
請(qǐng)問(wèn)該部分內(nèi)容對(duì)應(yīng)講義什么位置，現(xiàn)行考試是否會(huì)涉及
麻煩老師再解釋一下C選項(xiàng)
第二句話(huà)怎么理解？為什么會(huì)影響interest rate cap and floor呢？
應(yīng)該選C，即有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
這道題可以用CAPM模型來(lái)分析嗎，當(dāng)Erm變小時(shí)，risk premium 也應(yīng)該降低啊
老師用delt算Var的計(jì)算題，二級(jí)會(huì)多嗎……一級(jí)學(xué)的都還給老師了，完全不知道各個(gè)產(chǎn)品的delt是多少了
如何根據(jù)隱含波動(dòng)率推出價(jià)格高低呢
這題我這么想的，按照當(dāng)前股價(jià)和未來(lái)股價(jià)預(yù)測(cè)，股票價(jià)格上漲空間大于下降空間，所以看漲更能賺錢(qián)，所以就選了唯一一個(gè)看漲的策略。這樣理解可以嗎？
另外，上課時(shí)候說(shuō)要調(diào)整到全球風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算最低該怎么調(diào)？
麻煩老師解釋下B選項(xiàng)，關(guān)于模型1，短期平坦，長(zhǎng)期項(xiàng)下傾斜
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對(duì)？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個(gè)是題目中沒(méi)有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時(shí)候我們需要吧那個(gè)表記住嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)過(guò)程跟老師講的不一樣，但答案一樣，是哪里出錯(cuò)了呢
程寶問(wèn)答
