請問選項B中“it transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones”為什么對？銀行不是把短期負債轉換為長期資產(chǎn)么？為什么會反過來？
這道題的95%我認為是回測的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
老師能不能解釋下異方差，有點忘了
為何相加之后要除以2
請問老師上課講的 federal funds borrowing可能對銀行影響不好 造成外部猜測 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
金融市場與產(chǎn)品百題第51題，半年付息一次，算浮動端支出的時候6.5*(0.39%+1.2%)*0.5，這里的利息率怎么沒有?2呢？半年的利率不是（0.39%+1.2%）?2嘛?
老師，為什么這里不用UL-EL來計算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
請問老師如果是按照公式來計算不應該是這樣么，我是錯在哪里了
這道題能畫個圖演示一下步驟嗎
老師 這道題B選項，利率下降時，融資風險怎么會上升呢？利率低不是借錢成本更低嗎
C為何不對？老師課上講了selectionbias是會低估損失呀
老師，方差的計算那里能寫一下正確的計算嗎，帶入值進去以后求不出來正確的單個方差
請問可以說明一下其他選項錯在哪理
老師好，vacsiec model不是只有趨勢項是均值復歸的嗎，波動項就兩種情況，為啥說是遞減的？
請問老師，為什么外匯互換的定價為什么不是relatively low而是high？
程寶問答
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