Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉(zhuǎn)換成monthly?
請問，VaR是不是可以理解成就是UL（非預期損失）
hazard rate知識點出自哪里？計算公式是什么？
老師，為什么凈額結(jié)算不能用以下這種，比如1的敞口90+12-60-70=-28
老師，公式里劃線的部分是什么意思
老師，hedge fund是錯路風險我是理解的，但是manufacture 不明白，manufacture是買入CDS，CDS相當于put，那和hedge fund不是一樣的嗎？為什么是對路風險？
I II III能解釋一下嘛 視屏講解僅僅讀了英文沒有進行翻譯 沒學到翻譯方法
老師bc選項可以講一下嗎，上課或者書上對應的點在哪啊
老師，今年會考這樣計算嗎
完全沒思路啊。。。
stressed VaR可以解釋一下嗎 為什么它是短期的 壓力測試是長期的
The sample space is {Default, No Default}. Events are subsets of a sample space. In the corporate default example, the event space is{Default, No Default, {Default, No Default}, }. It might appear surprising that the event space contains two "impossible" events for this example:1. {Default, No Default}, which contains both outcomes; and2. The empty set , which contains neither.
可以解釋下D嘛
D沒看懂啥意思
這題什么公式，怎么完全沒印象
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