QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗(yàn)分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線，無偏的那種，可以說明這是一個(gè)正態(tài)分布嗎
視頻里老師說 美元凸性和凸性之間差一個(gè)價(jià)格， 這也是一個(gè)公式 對么？ 怎么感覺好多公式?jīng)]見過。
老師，我按照你說的方法算幾遍都沒有得到正確答案，你可以詳細(xì)的給我寫一遍計(jì)算過程嗎？謝謝
C怎么和題目無關(guān)了？delta gamma可以通過公式算出來，所以用它來估計(jì)不就很方便嗎？
書上說 滯后期的bta和未來收益率之間的關(guān)系是不顯著的，選項(xiàng)c是不是也錯(cuò)了？
α為什么是截距項(xiàng)
老師，1. by chance is 2% 就說明置信水平是98%的嗎？那以前有一些題寫by chance is 1%,那么置信水平就是99%？還以為by chance isXX%只是在形容這個(gè)人做的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
pd已知，如何根據(jù)Merton模型確定equity和capital？
Stratification這個(gè)方法所進(jìn)行的分類是不是都是等權(quán)重？
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來嗎，為什么是separately呢？
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
完全看不懂，請老師給解釋下，謝謝
看不懂這道題，這是FRM一級的知識點(diǎn)？在課件的哪里出現(xiàn)過？
firm 2 的 bilateral net exposure確實(shí)是27啊，57-30 = 27啊，B哪錯(cuò)了
沒搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項(xiàng)，在negative exposure和funding exposure是減項(xiàng)？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒有提到
程寶問答
金程問答