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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗，不能通過t檢驗；那為何可以通過F檢驗，而不能通過t檢驗呢？是否可以舉個實際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因為R小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師，債券的價格是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計算器的CF算出來的為什么和老師用PMT算出來的價格不對，CO0=0，CF1=1.625，F01=20，CF2=100，F02=1，I=1.375
老師我想問一下為什么當資產(chǎn)和利率負相關時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因為同時利率也下降了呀
老師，第四題直接計算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來*50%概率就是0時間節(jié)點的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計算呢？
老師，這個圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機會的，后來當r降為5%時，右邊括號內(nèi)的數(shù)小于1，計算出來應該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對呢？
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
你好，（1）根據(jù)可以deliver的債券至少是15年期，這個CTD只有12年，都不符合可以交割的債券？（2）sell的這個future為啥不直接是f呢，為啥非要用ctd算呢，為了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了啊？
F檢驗中，F=MSR/MSE，分子應該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯了呢？
老師第34題， B,C 選項肯定不對了，對吧另外， D選項，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關系呢， 這D表達的什么意思呢？謝謝老師
老師，這里公式里面表示短期匯率和長期匯率的q，為什么是f/d？一般我們匯率標價形式，不是應該是d/f嗎？如果是這樣不就直接影響后面那道例題的結論嗎？
原版書課后題reading10的17題，老師說定性判斷，因為F大于S，所以rGBP＞rEUR。可是上課不是說，如果F大于S，用匯率角度就是未來數(shù)值變大，考察對象EUR應該升值呀，那么就應該大于GBP，請問怎么理解？
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個關于f的東西呢？一個是test一個是檢驗統(tǒng)計量，選項里卻多了ttest??
老師，請問會不會出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗都不顯著的情況，應該不會吧？？是不是一般只可能R^2和F同時高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
金程問答