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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師long basic 我是這樣理解的 我未來(lái)想賣(mài)一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來(lái)t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣(mài)出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買(mǎi)回來(lái)平倉(cāng)。然后我在t1時(shí)刻賣(mài)出資產(chǎn)得到
報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場(chǎng)上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過(guò)FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會(huì)就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買(mǎi)入，這個(gè)清楚；但是右邊這部分說(shuō)賣(mài)出一份期貨，是指的賣(mài)出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個(gè)怎么
你好。多重共線(xiàn)性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個(gè)問(wèn)題我始終理解不了。 雖然說(shuō)， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來(lái)的方程里面加多了一個(gè)具備多長(zhǎng)共線(xiàn)性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
老師，M- F model， fixed，high capital mobility這里，為什么擴(kuò)張性貨幣政策會(huì)tighten domestic credit conditions？ 本國(guó)信用條件是什么意思
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時(shí)候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問(wèn)題嗎？還是操作步驟不對(duì)？謝謝
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來(lái)區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說(shuō)如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說(shuō)明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣(mài)美元，未來(lái)買(mǎi)美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買(mǎi)美元，在未來(lái)賣(mài)美元吧？這里是不是老師說(shuō)錯(cuò)了？
視頻中說(shuō)Multicollinearity多重共線(xiàn)性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)；那為何可以通過(guò)F檢驗(yàn)，而不能通過(guò)t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來(lái)分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話(huà)，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒(méi)有任何用處？
老師，債券的價(jià)格是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計(jì)算器的CF算出來(lái)的為什么和老師用PMT算出來(lái)的價(jià)格不對(duì)，CO0=0，CF1=1.625，F01=20，CF2=100，F02=1，I=1.375
老師我想問(wèn)一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢(qián)的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒(méi)辦法判斷F賺錢(qián)吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
老師，第四題直接計(jì)算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來(lái)*50%概率就是0時(shí)間節(jié)點(diǎn)的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個(gè)initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
金程問(wèn)答