這個題的c我認為也是有問題的，如果DITM的call實際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了，這里說的是可能違反，也是可以的啊
老師，我請問為什么shot的時候消耗系數(shù)為正？對他的分散效果是比較好的。有點不理解short和long這個時候我的相關(guān)系數(shù)不都應(yīng)該是負的才對，它的風險有分散效果嗎？
這個公式??s前面的符號不對吧，根據(jù)??s=nbb+rd，如果是凈回購，還要減去回購數(shù)？
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠期合約的定價，為什么計算公式不一樣呀？
這一章節(jié)中的多個均值的檢驗、單個方差和二個方差的檢驗需要掌握嗎？考試會不會考到。
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
Statement2里的付息周期改變，C的價值也會變化吧，感覺這里非常不嚴謹。
這道題是不是超綱了。。。
怎么獲取講義
能講解下第69、70題嗎？
能否解析下58題為什么要扣減信用價值調(diào)整而不是加上呢？
老師第二題如果求的是三個月的公式咋變化
這題的beta不也是從資產(chǎn)的標準差，市場標準差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來的么？為什么不能選a呢
Xg=X-S2/2 這個公式里 S代表什么？
能解析下第50題結(jié)算風險的定義以及對該題的影響嗎？ 若該題沒有不存在結(jié)算風險的假設(shè)是不是應(yīng)該選B呢？
金程問答