為什么wacc不受資本結(jié)構(gòu)影響？就算沒有稅，rd和re也不一樣呀
在實際計算中F1，0.5這個應(yīng)該怎么計算？
這個怎么算呀？有沒有相應(yīng)的計算公式？帶入算一下
整個這個知識點能完整說一下吧，每一個階段要做的事
volatility和stock return負(fù)相關(guān)怎么分析？視頻里只分析了volatility與P成負(fù)相關(guān)
老師，B選項，t大于6則落在拒絕域，拒絕原假設(shè)。為什么就得出結(jié)論斜率is significant at the 99% confidence interval？ 沒懂這句話的關(guān)系
杠桿率的公式和操作風(fēng)險里面的不同，考試的時候怎么區(qū)分呢
還是不太懂為什么不用beta portfolio
老師，這道題看了解析還是不懂?？梢栽僭敿?xì)解釋一下這里test statistic的公式是哪一個，以及具體公式每一項所代表的含義嗎？謝謝
老師如何區(qū)分非預(yù)期損失和奈特氏不確定性啊，這道題我選了UL
Q1, " pay offer price " reflect的意思是不是加上improvement 的可能性，從而price變高？ 包含一個低的估值用的DR，從而price更高？
老師，同一方差水平，圖上標(biāo)注的更風(fēng)險厭惡的期望收益率更低，不對吧
Q1 QFP標(biāo)準(zhǔn)clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在標(biāo)準(zhǔn)上不太對吧，不應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)換因子嗎？ 或者放在上面的公式計算才對呀？
老師，這個statistically significant在這里怎么理解呢？ t statistic大于1.96絕對值就是在拒絕域，就叫做statistically significant？
老師，A選項因為兩個p value分別是0.07和0.06，都大于0.05，所以不能拒絕貝塔=0的原假設(shè)，所以不能說它在95%置信區(qū)間顯著區(qū)別于0是嗎？
金程問答