老師，請(qǐng)問怎么判斷p value是否顯著？是越小越拒絕，就越顯著嗎？這個(gè)顯著要怎么去理解呢？感覺很多題都在說是否statistically significance
可不可以用average EPE公式計(jì)算后折現(xiàn)
意味著對(duì)于Credit來說未來支浮動(dòng)的部分較之前下降了。所以合約對(duì)其來說價(jià)值上升，敞口上升。不理解這句話
BCVA公式中S指什么，還有這個(gè)公式中party 和counterpart有方怎么理解，BCVA用spread計(jì)算的公式中 spread 這項(xiàng)party 和counterpart有方怎么理解
題干英語怎么理解出來60天后的180天的 單詞都認(rèn)識(shí) 組合不理解
請(qǐng)問第二小題，題目說當(dāng)前有一個(gè)均衡的Swap rate是1.12％，那么是如何判斷出這個(gè)合約是支浮動(dòng)收固定呢？為何就能直接建立反向合約了呢？另外，基礎(chǔ)視頻課里講Swap Valuation的時(shí)候沒有講過建立反向合約這種估值方式吧
兩者嘎查是啥意思
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒有講到
感覺state income和no ration差不多，都是只提供資產(chǎn)文件，然后和有雇傭關(guān)系證明但是沒有收入材料，這兩者有何區(qū)別嗎？
這一類型的題目在計(jì)算時(shí)cva前面要不要加負(fù)號(hào)？有好幾個(gè)題目答案是不一樣的，有的加了負(fù)號(hào)，有的沒有加負(fù)號(hào)。 還有，這一題目中ene是-3%，計(jì)算中直接代入-3%計(jì)算，如果題目中ene=3%,計(jì)算時(shí)是直接代入3%計(jì)算嗎？還是自己調(diào)整成-3%進(jìn)行計(jì)算？
可以再解釋一下為什么liabilities下A大于T會(huì)形成DTA嗎
Q5, 為什么可以在一階段折現(xiàn)模型中用MKT Price ？ 這個(gè)模型算出來的不應(yīng)該是intrinsic value 嗎？
Q4, 為什么不能用market value和P/B ratio計(jì)算book value？
老師，根據(jù)第四題條件，是不是國際準(zhǔn)則稅率不收影響，美國準(zhǔn)則稅率變低了
老師您好，請(qǐng)問這里說異方差情況下，異常值會(huì)造成低估標(biāo)準(zhǔn)誤，1.上方和下方的異常值同時(shí)存在，方差就是正常的，即使回歸線偏向某一邊，另一邊的異常值方差就增大了，為什么一定是低估 2.異常值的存在和異方差有什么關(guān)系呢
金程問答