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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機會的，后來當r降為5%時，右邊括號內的數(shù)小于1，計算出來應該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對呢？
你好，（1）根據(jù)可以deliver的債券至少是15年期，這個CTD只有12年，都不符合可以交割的債券？（2）sell的這個future為啥不直接是f呢，為啥非要用ctd算呢，為了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了??？
老師第34題， B,C 選項肯定不對了，對吧另外， D選項，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關系呢， 這D表達的什么意思呢？謝謝老師
老師，這里公式里面表示短期匯率和長期匯率的q，為什么是f/d？一般我們匯率標價形式，不是應該是d/f嗎？如果是這樣不就直接影響后面那道例題的結論嗎？
原版書課后題reading10的17題，老師說定性判斷，因為F大于S，所以rGBP＞rEUR?？墒巧险n不是說，如果F大于S，用匯率角度就是未來數(shù)值變大，考察對象EUR應該升值呀，那么就應該大于GBP，請問怎么理解？
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個關于f的東西呢？一個是test一個是檢驗統(tǒng)計量，選項里卻多了ttest??
老師，請問會不會出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗都不顯著的情況，應該不會吧？？是不是一般只可能R^2和F同時高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請問下為什么遠期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報價方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準確的遠期利率f就應該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細解釋一下嗎？我真的不太明白
37:41畫的forward curve在spot curve上方，但是之前得到了f(1,1)>s2>s1, forward curve 起點的f(1,1)點是不是應該在s2上方呀？（圖上畫的藍色的線在s1,s2之間）
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權的價格在這個模型中為什么不考慮進去呢
老師，前面做題保留的CF功能鍵中，多于的C03、F03之類的數(shù)據(jù)怎么清楚呀？
為什么無套利定價F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價的意思嗎
老師，C中domains of their pdfs指的是隨機變量X的取值范圍還是密度函數(shù)f(x)的取值范圍？
老師，請問算出來結果是aiaj，為什么說是ai和F的關系呢？aiaj為什么只有100個呢？
金程問答
