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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師請問這里為什么除以n-1，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候是n-1
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來平倉。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個(gè)清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個(gè)怎么
你好。多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個(gè)問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來的方程里面加多了一個(gè)具備多長共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
我想問問這個(gè)樣本容量n，什么時(shí)候是除以n，什么時(shí)候是除以n-1？
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