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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時(shí)候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價(jià)格，r是本國無風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
老師我對(duì)于德國金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
A選項(xiàng)，在0時(shí)點(diǎn)，是兩個(gè)動(dòng)作，第一個(gè)是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個(gè)是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時(shí)點(diǎn)F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時(shí)點(diǎn)，也應(yīng)該是兩個(gè)動(dòng)作一個(gè)是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個(gè)動(dòng)作是
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
請問老師，IRS估值的時(shí)候，如果是在resetting date來估值，浮動(dòng)端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時(shí)候估值，浮動(dòng)端為f1+1，需要去年化同時(shí)折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個(gè)1417.62是2023年末的實(shí)體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進(jìn)入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個(gè)我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價(jià)格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個(gè)f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
你好，既然單元回歸，就只有一個(gè)X，一個(gè)系數(shù)b,那只要t檢驗(yàn)就可以了，為什么還要F檢驗(yàn)?zāi)兀绻?i class="highlight">F檢驗(yàn) 那不就是變成了多元回歸多個(gè)自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個(gè)檢驗(yàn)的真正區(qū)別？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
你好，財(cái)報(bào)百題case1第2題，為什么不加D公司4000的dividend，dividend不是會(huì)增加F公司NI嗎。題干中說他們都designated at fair value，即便是fair value, AFS的unrealised G/L不也是進(jìn)入OCI么，為什么要加到對(duì)F公司的NI里
金程問答