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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么C不對，F說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報價，F(xiàn)P(A)就是實際交割的那張CTD債券，這樣理解，對嗎？
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
A選項，在0時點，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進入了遠期合約在T時點F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點，也應該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
請問老師，IRS估值的時候，如果是在resetting date來估值，浮動端的現(xiàn)值是不是就應該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時候估值，浮動端為f1+1，需要去年化同時折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個1417.62是2023年末的實體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
你好，既然單元回歸，就只有一個X，一個系數(shù)b,那只要t檢驗就可以了，為什么還要F檢驗呢，如果有F檢驗 那不就是變成了多元回歸多個自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個檢驗的真正區(qū)別？
金程問答