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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
BP test計算TS時用的N和原方程的N是一樣的嗎？
圖中這個公式中的N(d1)和N（d2）代表什么意思
或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
老師，請問為什么不是標準差除以n-1，而是除以n呢？什么時候用呢，什么時候用n-1呢，有點暈了。
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計算出的npv怎么都不是69.492，是我計算機的問題嗎？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎上的收呀，就是我覺得應該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標準誤是否因為異方差會變得偏大 所以是t-test與F-test變?。浚ㄟ€是說異方差只是會使得不準 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質(zhì)應為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了啊？如果是代反了，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預會讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗 reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
紀老師講DCF模型時舉例求N年的折現(xiàn)公式不應該是V0= ΣDn/（1+r）^n + ΣPn/（1+r）^n嗎？為何老師寫的是ΣDi/（1+r）^i + ΣPn/（1+r）^n？這里i和n不是一樣嗎？為何分開表示？
第四題了解commercial based payment 風險最高、那請問regulation-based payment 和 available based哪一個風險較高？
在解析中給出的公司p(x)=P(X=x)=[n!/(n-x)!x!](p^x)[(1-p)^(n-x)]，其中(p^x)[(1-p)^(n-x)]代表什么意思呢？ 在題目中是怎么體現(xiàn)的呢？ 因為在筆記中給的組合數(shù)的公式是Crn=[n!/(n-x)!x!],所以題目中帶的后面的不理解怎么寫出來的
金程問答