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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
，F-S小于0。但是后面說(shuō)negative roll yield, 這個(gè)有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說(shuō)遠(yuǎn)期小于現(xiàn)貨，這個(gè)不是正得roll yield嗎
第二年這個(gè)時(shí)點(diǎn)的債券賣價(jià)是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時(shí)點(diǎn)的兩年期即期利率呢？按道理不是應(yīng)該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對(duì)? F的職責(zé)不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責(zé)是需要
想問一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過(guò)加入更多的自變量，R square是下降的呀？
F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量f=MSR/MSE,實(shí)際計(jì)算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說(shuō)明的問題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價(jià)說(shuō)明斜率Bi中至少有一個(gè)不等于0，這個(gè)有什么邏輯?似乎不太嚴(yán)謹(jǐn)。
老師好， 這道題里有兩個(gè)問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來(lái)算是不是因?yàn)檫@里的Carry trade 一圈下來(lái)最終是以美元為計(jì)價(jià)的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來(lái)算的？ 謝謝。
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠(yuǎn)期這一過(guò)程中的變化啊？我感覺這里的f是不是指的非套補(bǔ)情況下的那個(gè)Ef啊
第3題算FCFE的時(shí)候，我們可以不用理會(huì)每一項(xiàng)應(yīng)該減去還是應(yīng)該加回去，直接用C/F里面的正負(fù)號(hào)嗎？我看了下，好像C/F里的正負(fù)號(hào)，和我們要調(diào)節(jié)的正負(fù)號(hào)是一致的？
PPT第55頁(yè)，多重共線性的檢驗(yàn)方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個(gè)b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說(shuō)所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說(shuō)，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會(huì)偏?。ㄏ鄳?yīng)的MSE是不是也偏小？），單個(gè)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是這樣。那么為什么說(shuō)到F 檢驗(yàn)，就直接說(shuō)MSE變大了呢？是因?yàn)楫惙讲顚?duì)F test的影響不一樣？
還有一個(gè)公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來(lái)是-98.9. 請(qǐng)問這個(gè)公式在什么時(shí)候用呢？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們?cè)趺匆袁F(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
69-82頁(yè)example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
cfo是什么意思，為什么錄入-2950，c01，是什么意思，f01為什沒錄入17而不是18？
能不能詳細(xì)解釋一下regression model三大問題對(duì)于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
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