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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
解答視頻7分鐘的時候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來F=12.26%，能演示一下計算器是怎么按的嗎？
問下沖刺筆記固收部分，這兩個紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
老師好，為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時，這兒的PVt(floating)，f1不用+1呢？
公式里說的這個Xi和target之間的關(guān)系是Xi <= 2%,為什么不包括june這個月的數(shù)據(jù)，因為June這個月的數(shù)據(jù)是2%
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
我覺得這里講的有點問題。par bond即平價債券，其價格等于面值，也就是說未來現(xiàn)金流經(jīng)市場折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
后面的浮動利率折現(xiàn)出t=1時刻的swap rate1. 然后再將未來現(xiàn)金流用 swap rate1折算到t=1時刻,兩者軋差計算出估值對吧? 但為什么未來的 f1,f2,f3,f4都一樣,計算出來兩個時間點的 swap rate不一樣呢?
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個核心知識點 還請老師詳細(xì)答疑噢，謝謝
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個
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