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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側 老師對不對？
在假設檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
老師 這道題 選C 我有點不明白 這里說 p-value for F 小于0.05 在題干里哪出現(xiàn)了？ 還是要自己算？
老師 這道題 選C 我有點不明白 這里說 p-value for F 小于0.05 在題干里哪出現(xiàn)了？ 還是要自己算？
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設中沒有假設截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級的公式不一樣
seasonality不是我們在autocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關的那個嗎？ 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢？
老師、這個答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負是f-s/s，后面負的更多不太懂。展期也是產生roll yield？
能總結一下Z檢驗、卡方檢驗、成對數(shù)檢驗、T檢驗、F檢驗各自的適用范圍嗎，我總感覺我沒搞懂這塊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風險到各個資產頭寸上的？
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
金程問答
