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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第4問，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險越大，收益越大？
百題Case 7: Massachusetts Wealth Advisory，第2問不太理解 1. 前半句話是對比Spot 和 forward？因為forward basis < 0，F<S，那么
老師，上一個異方差里面說t檢驗通不過就一定F檢驗也通不過，可是實際上這個是不一定嗎？就比如這里不就是t不通過f通過了?？梢钥聪挛疑弦粋€問題嗎？這兩者關(guān)系我還是不明白
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
老師您好 根據(jù)這個表我有一個問題 用交叉匯率算出來JPY/EUR的bid/offer 價格后 是127.63/127.93 用中間價和公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 算出來的F是126.20
老師，對于顯著性檢驗，module1只講了針對單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認(rèn)的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負(fù)數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同??？，，，，角標(biāo)R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計算所得的？
請問這道題可否用CIRP去求解，F小于了S，那么rx，也就是ZAR幣的利率應(yīng)該更小才對，為什么答案是更大？
老師，分不太清楚Ffundamental、Quabtitative和自上而下、自下而上、factor。主動投資方法分為F、Q，在每個里都可以用自上而下、自下而上，factor方法？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
這里從第二行到第三行的推倒不是錯了么？只是把CFctd從分母挪到了外面，為啥f$就變成fctd了？
Qd=f(Pi,w,e…）是需求量函數(shù)，還是需求函數(shù)？ 需求量函數(shù)是多元函數(shù)，需求函數(shù)是一元函數(shù)，對嗎？
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