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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里為什么不能在平價(jià)公式里的利率用年化的0.15.%，和4.95%，最后得出F來(lái)再進(jìn)行90天處理呢？
21題老師第三個(gè)式子是不是有符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，按老師寫(xiě)的公式這樣算F2不等于75000。
第十個(gè)case 10-F中，***老師在基礎(chǔ)課里強(qiáng)調(diào)原來(lái)用D計(jì)算權(quán)重，而現(xiàn)在用maturity計(jì)算。請(qǐng)老師明確一下。
原版書(shū)里這題利率波動(dòng)是10%，Year 1的i（+）是怎么得到3.8232的？為什么不是f(1,1)=2.7855%*e的0.1=2.7463%
記得老師講的是，當(dāng)出線多重貢獻(xiàn)性時(shí)，SEE高估，t和F低估，出現(xiàn)第二類錯(cuò)誤的可能性增大？
求F里面為什么不是用risk-free risk？而是用interest rate，而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate（0.3%）還大？這正常嗎？
老師 能否解釋一下第十題 這個(gè)概率是怎么算出來(lái)的？不是按照1-F(2)查表嗎？謝謝！
reading32 原版書(shū)課后題第八題 答案為c 為什么不能通過(guò)v*（1+r）t次方/（q*f）計(jì)算，選A 呢
老師，這個(gè)F（-1.96）查表為什么是0.025??？我查出來(lái)不是這個(gè)數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表??？
square (and significant F-statistic) even though the t-statistics on the estimated slope coefficients are not significant. looking forward to your response. Thanks.
第三題，我們?cè)谟?jì)算Fmodel，比較F market model時(shí)，spot rate為什么不按三個(gè)月折算呢，只折算兩國(guó)利率？
請(qǐng)問(wèn)老師，在pricing時(shí)候，90天時(shí)點(diǎn)的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
當(dāng)y=1時(shí)，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師，這個(gè)怎么查表，需要記住特殊的幾個(gè)嗎？題后面并沒(méi)有給出像t與z的相關(guān)值，只有F分布的題會(huì)給出。謝謝了(^～^)
金程問(wèn)答