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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時候是N(-d2)，有時候是N(d2)？
自由度一樣? 另外對整個模型做建設檢驗,為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說明bond被低估吧 這題比較關鍵，涉及好幾個核心知識點 還請老師詳細答疑噢，謝謝
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個
老師，請問為什么Y的自由度是n-1?n個y,在平均數(shù)確定的情況下，知道n-1個，第n個也是確定的，那需要知道分析的數(shù)據不應該是n個嗎，n-1個y,加上平均數(shù)。
老師，t分布的自由度df=n-1，查表也是查n-1。只有相關系統(tǒng)做顯著性檢驗時，df=n-2，所以查表用n-2.這樣理解對嗎？就是除了相關系統(tǒng)是n-2其他的t分布都是n-1
Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
這里的n到底是這個樣本有n個數(shù)值，還是說有n組樣本？老師這里講的糊里糊涂的
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))?？墒侵v義上對該公式的描述應該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
樣本方差自由度n-1 總體方差自由度n 6種連續(xù)分布哪些自由度是n 哪些是n-1為什么呢
金程問答
