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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計(jì)算這道題目？這一章好長啊 知識點(diǎn)全部混在一起
老師，這道題講解沒看懂，就是ap 和f等于1000p是怎么推導(dǎo)出來的，還有就是這兩個方法怎么解這道題的呢，謝謝
請問ecnomic講義的第32頁講義例題，用forward piont 公式算F-S為什么結(jié)果不太一樣，計(jì)算如圖2，方法沒問題呀
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
roll yield這個概念就是Fx swap或者roll over涉及對吧。f-s是什么？我看有的題roll return也這么算，所以有點(diǎn)搞不懂了
在Measure Fitness F test 里面，為什么用one- tailed來找cv， Ha 不是至少一個不等于0 嗎，為什么不用雙尾
老師這個地方的joint F公式是不是寫錯了 上面分子應(yīng)該是△SSE/q，即（SSE有限制-SSE無限制）/q，而不是SSR
F0.25(1)不是站在0.25時刻1年的遠(yuǎn)期利率嗎？所以折現(xiàn)的話應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個查表的時候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
trade中(這道題是inter, 但是我的問題就是intra就夠啦), 按照照片中的圖示, 我是借一年投三年. 我每年roll這個短期借款的時候, 是要按照S1, F(1,1), F(1,2)這三年的
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest
請問，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等?。?。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
capitalmobility中，當(dāng)本幣的利率大于外幣利率，F-S大于零，那么應(yīng)該是本幣貶值不是升值啊，老師說的是本幣升值
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時候?yàn)槭裁床皇怯胷oll yield來計(jì)算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計(jì)算??？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
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