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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里F>S，代表B將來會(huì)升值，那我現(xiàn)在就應(yīng)該是LONG B吧？既然是將來會(huì)升值。這里怎么會(huì)是SHORT B呢？
為什么 在macro 和fundamental 模型中 F 都是相同的呢，能理解為什么在macro 是相同的，在fundamental 模型中，是回歸的，為什么還是相同的呢
算PV浮動(dòng)時(shí)f1用5.85%（r0-180）是因?yàn)檎驹诹銜r(shí)點(diǎn)第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
老師你好，第三問是不是也可以用利率平價(jià)公式來推算？1+Rx下降導(dǎo)致F/S下降，因此可以看做是MXN貨幣升值了
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個(gè)t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
老師t檢驗(yàn)、p值檢驗(yàn)、f檢驗(yàn)這幾個(gè)不同檢驗(yàn)的決策規(guī)則老是搞混-可以總結(jié)比較一下嗎？不好意思、麻煩了
Q5，為什么要在他們3個(gè)之間比較，而不和index比較？F說他是高增長，但低于index。T的ROA是大于index
Case中除了需要披露持股信息，F這個(gè)人按照Hunter的授意為了他們手中的option有收益發(fā)表了favorable report算不算違反了independent啊
關(guān)于total return ，為什么是S2除以S4再開根號(hào)？ 根據(jù)公式，不應(yīng)F(2,2) =(1+S4)^4 除以（1+S2）^2 ？
拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個(gè)系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫到關(guān)于cross-currency basis swap的一個(gè)公式，F/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請(qǐng)問這個(gè)公式是咋來的？
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時(shí)間后，兩者轉(zhuǎn)換時(shí)卻要乘以一個(gè)F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師你好，為什么在uncovered IRP中說更高利率的國家貨幣會(huì)貶值，而在M-F model中說利率升高，capital inflow，本幣升值？
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