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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在Measure Fitness F test 里面，為什么用one- tailed來找cv， Ha 不是至少一個(gè)不等于0 嗎，為什么不用雙尾
老師這個(gè)地方的joint F公式是不是寫錯(cuò)了 上面分子應(yīng)該是△SSE/q，即（SSE有限制-SSE無限制）/q，而不是SSR
F0.25(1)不是站在0.25時(shí)刻1年的遠(yuǎn)期利率嗎？所以折現(xiàn)的話應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
trade中(這道題是inter, 但是我的問題就是intra就夠啦), 按照照片中的圖示, 我是借一年投三年. 我每年roll這個(gè)短期借款的時(shí)候, 是要按照S1, F(1,1), F(1,2)這三年的
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest
請問，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個(gè)beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等啊）。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
capitalmobility中，當(dāng)本幣的利率大于外幣利率，F-S大于零，那么應(yīng)該是本幣貶值不是升值啊，老師說的是本幣升值
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胷oll yield來計(jì)算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計(jì)算??？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師，這里F>S，代表B將來會(huì)升值，那我現(xiàn)在就應(yīng)該是LONG B吧？既然是將來會(huì)升值。這里怎么會(huì)是SHORT B呢？
為什么 在macro 和fundamental 模型中 F 都是相同的呢，能理解為什么在macro 是相同的，在fundamental 模型中，是回歸的，為什么還是相同的呢
算PV浮動(dòng)時(shí)f1用5.85%（r0-180）是因?yàn)檎驹诹銜r(shí)點(diǎn)第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
老師你好，第三問是不是也可以用利率平價(jià)公式來推算？1+Rx下降導(dǎo)致F/S下降，因此可以看做是MXN貨幣升值了
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個(gè)t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
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