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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F (x) = P (X ＜ x) 課件中的名稱是cumulative probability function... 所以也是一種概率函數(shù)啊... 這題目出的 A和C也太模糊了吧...
Q5為什么不用衍生品的思路，沒有這個合約的話，F(xiàn)t(T)的價格，有這個合約的話F0(T)的價格，然后差值就是價值。
請問Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒有體現(xiàn)債券這部分
老師好，請問：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
這里能不能直接說因?yàn)閒x導(dǎo)數(shù)小于等于0，所以fx單調(diào)減，又因?yàn)榭少愋∮趚，所以fx小于f可賽，就直接得出結(jié)論了
這道簡單的題不會做了……請問這里誰是本幣，誰是外幣？用F/S=1+rx/1+ry到底應(yīng)該帶入哪個利率是Rx哪個Ry
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
請問這個k查t表的時候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時候查表是解釋變量自由度？另外，這個聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗(yàn)方差是否一致的f檢驗(yàn)查的表是同一個表嗎？
請問老師，做多元回歸的時候，由于都是取的逐年的某公司股票年化收益率，那么Factor（F1、F2等等）的surprise值取的是多長周期的？比如我回歸的是10年的收益率數(shù)據(jù)，那Factor取的就是比如2000年“預(yù)估的”2010年的通脹指標(biāo)與2010年“實(shí)際的”通脹指標(biāo)數(shù)值之差嗎？
這里我有個混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復(fù)利的時候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個類似FV的計(jì)算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
這道題里面當(dāng)檢查整個方程是否顯著，應(yīng)該用F-test，而這道題F-statistic是2.358并且大于significanceF，因此應(yīng)該可以拒接原假設(shè)，整個方程應(yīng)該是顯著的。但是老師講的是
notes book3第77頁， 第一個DOL公式寫的是分子上為EBIT的變化， 分母上是sales的變化，但是到了下面，假如了銷售數(shù)量以后， DOL=S-TVC/S-TVC-F然后說“note
老師您好，關(guān)于overshooting model，我理解的是短期的話，與M-F模型的結(jié)論一致，長期的話與pure monetary模型的結(jié)論一致。那請問M-F模型中提到的匯率升值貶值都是指名
halimah yusuf這個case，第二題，關(guān)于基本面模型，我想問一下 1 基本面模型的自變量是否就是F還是標(biāo)準(zhǔn)化的beta 2 F的含義是什么？是否是偏離行業(yè)/市場平均水平一個標(biāo)準(zhǔn)差所帶來的
=(x-FP)/(1+Rf)的t次方，是怎么推出 F0(t) (payoff of bond)+ ST - F0(t) (payoff of forward)+ 0 (payoff of option)= ST (payoff of strategy)這個的？這么個對應(yīng)關(guān)系？請?jiān)斒?，謝謝。
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