表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實際上減少了收益的平均波動率以及相關(guān)系數(shù)。解析里不是說波動率減少那為什么不選D
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風險度量是開發(fā)EWIs的基準。解析的意思不就是D是對的嗎
為什么在利率敏感性管理中，利率上升，資產(chǎn)和負債都上升，如果持有一個債券價值不是下降
老師，A選項的Limits Structure是可以理解成限額結(jié)構(gòu)是嗎，感覺更像是日常流動性風險管理的工具。從講義上來看，這里更精準的表述應該是流動性壓力測試為CFP提供輸入（情景、數(shù)據(jù)、閾值）吧。這樣理解對嗎？
周老師，您 好，請問這里等額分配，為啥權(quán)重不 是1/2??？
老師是這樣嗎？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
假設原油價格的極端變動為每桶2美元，為啥就是VaR＝2？
老師，考試中95%置信水平下的Z到底取1.645還是1.65啊，我看有的題是1.645，有的題是1.65
老師這道題是用這個公式做的是吧，且這個公式的假設前提是T期里每一期的波動率都相等
老師，我的思路是，先用年化標準差算出一年的VaR，再用平方根法則轉(zhuǎn)化成一天的VaR，再用平方根法則轉(zhuǎn)化成十天的VaR，得出來27848.83，這個思路可以嗎
老師，考試的時候，99%的Z值我們用2.33算，95%的Z值我們用1.65算對嗎
金程問答