周老師，你好，請教下，這里的養(yǎng)老金的負(fù)債是什么樣的？能詳細(xì)說明下嗎？難道是承諾給交養(yǎng)老金的老百姓的收益嗎？
這個(gè)turnover的公式是怎么來的呢
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？
C選項(xiàng)中說的，公司在超出VaR值時(shí)，這個(gè)超出VaR值是啥意思，是說公司當(dāng)前的損失已經(jīng)超過VaR的意思嗎？
老師這道題不應(yīng)該用非參數(shù)法來計(jì)算嗎？為啥是歷史模擬法
基金經(jīng)理不是向他的客戶透露了總策略嗎
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標(biāo)普五百指數(shù)就要用它
老師，所以gamma為正時(shí)，delta正態(tài)法會高估vaR，gamma為負(fù)，delta正態(tài)近似法會低估vaR
老師，delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準(zhǔn)確都適用
老師，為什么是站在投資者角度分析，站在發(fā)行人角度Var是上升的，怎么判斷應(yīng)該站在誰的角度看呢？
老師，目前我對于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個(gè)分布公式轉(zhuǎn)換成的cdf的公式，算出了P/L對應(yīng)的概率，然后去看是否能畫的出來均勻分布？如果不對的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個(gè)邏輯關(guān)系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測試出來VaR的準(zhǔn)確程度呢？
這頁沒有漢化的ppt？
Q1怎么看出來在問FCFE而不是FCFF，如果是FCFF，statement1就對了，對嗎？
這里的RZ和之前提到的RF是同一個(gè)意思么
ERM是什么意思
金程問答