這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個(gè)題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對(duì)吧
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負(fù)偏（left偏）？
The stated return requirement for the MoneyLover Endowment is 8.0%. Hence, the most appropriate allocation is a combination of Corner Portfolios #3 and #4, which have expected returns just above and below the return requirement. 這個(gè)allocation是永遠(yuǎn)選just above and below the return requirement嗎，會(huì)取決于Sharpe ratio或者別的因素嗎
請(qǐng)問(wèn)Q1，short seagull spread 為什么沒(méi)有考慮S？是因?yàn)槲闹姓f(shuō)他已經(jīng)持有了股票，所以不用再考慮購(gòu)買(mǎi)嗎？
請(qǐng)問(wèn)Q2，external debt可以理解為foreign debt嗎？如果是foreign debt 的話，超過(guò)GDP的50%就是償債能力差，風(fēng)險(xiǎn)高的吧。
但是如果這里-2帶進(jìn)去的話，這個(gè)特征行列式不為0吧，算了好幾遍了，不知道哪里有錯(cuò)
8 比 2 是哪來(lái)的？
關(guān)于 hurdle 的計(jì)算中，在看該經(jīng)理的回報(bào)率時(shí)，是否應(yīng)當(dāng)先減去百分之二的管理費(fèi)？
請(qǐng)問(wèn)2019年的internal dispersion 是不是也應(yīng)該展示？ 答案里說(shuō)2017和2018年沒(méi)有展示internal disperson是錯(cuò)誤的，應(yīng)該是2017-2019都應(yīng)該展示internal dispersion 吧？
像Q1這種describe的題目，如果只寫(xiě)了volatility，max drawdown會(huì)有分嗎？描述也太長(zhǎng)了。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率這個(gè)點(diǎn)，主要強(qiáng)調(diào)的是大家都以相同利率進(jìn)行借款，對(duì)嗎？
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
視頻中老師說(shuō)CR大于1有漲多跌少的特點(diǎn)，但這里DC是1.2，沒(méi)有小于1，說(shuō)明是跌得多，和漲多跌少矛盾嗎？應(yīng)該如何理解，謝謝
1.F/S=2.1392/2.1131=1.0124。2.1+R巴/1+R奧=1.04/1.03=1.0097。1、2兩者本該相等，但存在套利，1-2等于0.0027，1.B/L＝1.0124，2.B/L=1.0097, 1、2相差27bps, 40000B/0.0027=1080,這樣解題是不是也可以老師？
第一問(wèn)里的資管產(chǎn)品提到了對(duì)A級(jí)支付固定收益率，是否可以看做是乙公司在基礎(chǔ)資產(chǎn)之外提供了自身現(xiàn)金流增信，可以看做一個(gè)債券？這與第二問(wèn)中的理財(cái)產(chǎn)品直接投資是不同的。
金程問(wèn)答