方差的計算公式是？
這道題答案給錯了吧？原版教材上凈持有成本的定義就是“資產(chǎn)的持有成本扣除持有收益”。
請問這這道題資產(chǎn)的下跌幅度應(yīng)該怎么求呢？
1.題目沒說是gross還是net。2.題目只說了交易費可以單獨出來，沒說管理費也可以單獨，如果管理費不能單獨，那無論gross還是net都得用打包費吧，不能是gross光扣交易費，net扣打包費吧？
qaq,不懂為啥最后要將P3也折現(xiàn)
考試時 nd1 和 nd2 會給嗎？所以不用記它們的計算公式？
老師，D選項the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
老師這里的買賣權(quán)平價公式是什么
銀行給買房子的人提供貸款，之后怕買房子的人還不上貸款，所以把這個風(fēng)險賣給了SPV？這是賣的產(chǎn)品還是什么？
老師還是不太明白B選項models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動率 還是 sigma*根號r ？這個波動率不是常數(shù)嗎？
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
對delta-normal有幾個疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應(yīng)該是影響組合價值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說是組合價值的變動服從正態(tài)分布？2.對portfolio有要為linear portfolio的假設(shè)要求嗎？3.可以稱delta-normal不適用nonlinear的product （例如MBS，內(nèi)嵌期權(quán)）及portfolio，用delta-gamma更好點嗎？4.計算future的VaR和計算option的VaR公式是一樣的嗎？
請問Q2，視頻里說positive carry trade 的收益是正數(shù)？借入美元投資墨西哥貨幣的收益是這樣算的嗎：18.9/19.72*（1+4.5%）-（1+2.21%）=-2.06% ？
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對吧
金程問答