樓上提問里的答疑答錯了吧？正因為是proportional，所以0.03才是百分?jǐn)?shù)形式，可以直接計算。如果沒說是proportional，0.03就是字面上的小數(shù)形式，需要?54轉(zhuǎn)換為百分比后，再進(jìn)行下一步計算。我這么說對不？
這里原假設(shè)為何不是設(shè)置的小于等于0，而是設(shè)置的等于0？現(xiàn)在只能得出結(jié)論不等于0，那如果是顯著小于0呢？
debt/CDS spreads。這里的/,不是代表除以？實際是“和”？
請老師再解釋一下第一條，并說一下什么是橢圓分布和非橢圓分布
所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不是屬于雙方民事法律行為嗎？
07年之后是不是就包含A選項了？
請老師再解釋一下A和B
為什么II. Mortgage-backed securities 和 III. Zero-coupon bond不行
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險利率是嗎？
老師能不能把這道題的正確計算步驟寫一下，怎么解析里都不一致
B和C的方法有什么區(qū)別呢？
老師這個式子是標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對嗎
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結(jié)果不考公式的推導(dǎo)啊
第8題，return based缺點之一就是難以快速發(fā)現(xiàn)風(fēng)格漂移——所以應(yīng)該加入一個risk factor沒有太大影響才對，麻煩解釋一下，謝謝
老師這里的兩個公式要背嗎？考試會考嗎
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