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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
框。我的疑問(wèn)是：買入base currency USD, 為什么對(duì)應(yīng)的是下面截圖中的St F0(T)(1 + r)-(T-t)？這個(gè)大于號(hào)小于號(hào)怎么區(qū)分？
老師您好，在第一個(gè)視頻36分34秒附近，講師說(shuō)到B/S與C/F的關(guān)系，說(shuō)的是”現(xiàn)金流量表上的凈現(xiàn)金流，等于資產(chǎn)負(fù)債表上現(xiàn)金流的變動(dòng)量”我的問(wèn)題是，這個(gè)變動(dòng)量怎么找到？是不是需要把年末的B/S和年初的B /S兩張表，都調(diào)出來(lái)，然后在資產(chǎn)里的現(xiàn)金科目查到？一般企業(yè)能夠同時(shí)提供這兩張時(shí)點(diǎn)表么？
statement analysis區(qū)別時(shí)候是說(shuō)后者f s analysis也是為了make economic decision。 這個(gè)區(qū)別解釋的很模糊，完全沒(méi)有理解，而且看上去19.a和 20.a自相矛盾
老師你好，Carry trade這里面用的coverred interest rate parity 公式，F/S=(1 Rdc)/(1 Rfc)，是在假設(shè)外幣國(guó)家利率低，先借入外幣，然后換成
最上面的公式計(jì)算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？沒(méi)有教過(guò)可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說(shuō)的quarterly
。 我翻看了一下筆記，上課的時(shí)候老師講到針對(duì)多重回歸不能針對(duì)每一個(gè)bj參數(shù)單獨(dú)做t-test，一定要做F test，進(jìn)行overall 驗(yàn)證，所以我覺(jué)得這道題目的答案和老師上課時(shí)候講的不一樣。
; c.above three-month GBP Libor. 答案選的A。個(gè)人理解應(yīng)該選C。 對(duì)IRP中，F/S=(1+rx)(1+ry), Rx>Ry的這個(gè)關(guān)系理解的不是很清楚？能否請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下。非常感謝。
debt repayment請(qǐng)問(wèn)：這些關(guān)于CFO的比例太細(xì)了，且未出現(xiàn)在***老師的2.5h關(guān)于C/F這張表的講課視頻里，請(qǐng)問(wèn)考試占比如何（幾道題），可否放棄，不記了？
問(wèn)題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號(hào)而不是乘號(hào)嗎？問(wèn)題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來(lái)可以嗎？問(wèn)題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
請(qǐng)問(wèn)這里檢驗(yàn)b1cap時(shí)，自由度df為n-2. 這里的n指的是什么？2個(gè)限制條件指的又是哪兩個(gè)？ 我記得相關(guān)性檢驗(yàn)的時(shí)候，df就是n-2，主要是因?yàn)閤和y的平均值兩個(gè)限制條件
這道題樣本推算總體，所以是除以根號(hào)n，只要通過(guò)樣本來(lái)推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n對(duì)嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時(shí)候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粚儆跇颖就扑悖圆恍枰紤]n對(duì)嗎？
你回去，這里我的疑問(wèn)是：無(wú)論滯后幾期，標(biāo)準(zhǔn)誤都是1/根號(hào)n. 為什么都是一樣的，是不是因?yàn)樗麄兌际茿R1模型？所以n為取值量為180，如果是AR2.，則無(wú)論滯后幾項(xiàng)，這個(gè)n就是179了？
老師好，Q39中計(jì)算卡方分布的時(shí)候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來(lái)的24個(gè)嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無(wú)偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開(kāi)方)。那么對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算，都是除以(n的開(kāi)方)嗎？什么時(shí)候除以（n-1的開(kāi)方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
金程問(wèn)答