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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第五問，1/N 對應(yīng)的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標(biāo)準(zhǔn)差不用除以根號n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
請問其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
1。為什么不是 賣空執(zhí)行價乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
老師好，在這道例題中，（1）按照林老師的講解（圖2），當(dāng)F> S×(1＋rx)/(1＋ry)時，此時是借入X國貨幣BRL去投Y國AUD，也就是借入4%利率去投3%利率的國家。但是按照單老師的講解（圖
中標(biāo)明了。 1. after time t，這個是從哪個時間點開始進(jìn)過了時間t？ 2.由于無法理解t是從何時開始何時結(jié)束，所以無法理解P(t+T)/P(t)為什么等于P*(T)而不是F(t,T)？ 3. 又一
第五題這個表是否可以這樣理解：單個 t 檢驗的值要和關(guān)鍵值1.65來比， 對應(yīng)的P value就是0.1，都沒有小于0.1因此不能拒絕原假設(shè)，表明都不是顯著不為0，然后 F沒有給關(guān)鍵值是多少，因此
老師，我有兩個問題：1、沒明白buying bonds with a maturity longer than the investment horizon這條交易策略和騎乘效應(yīng)f大于s時獲得高收益
P400 Example5 Q3 首先是想問下是不是因為這里forward point都大于0，所以S-F小于0，roll yield小于0？其次想請老師具體介紹一下roll的操作，最開始是買了
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設(shè)沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
宏觀模型公式，用的時候把市場的GDPsurprise帶進(jìn)去就得到了想要的結(jié)果。 不太理解得是fundamental模型，解答中說先求出b，b在我行看來就和宏觀模式中的F是一個概念，通過b和R回歸出F
第2小題，求樣本協(xié)方差的時候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺得是n-2，因為在對總體相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時候，就說是因為求協(xié)方差，里面有兩個變量的均值，所以是兩個限制條件。
金程問答