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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問為什么residual的df是32，題目中的n不是35嗎，那residual的df應該等于n-k-1=33，同理total的df不應該是n-1=34嗎
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
老師，為什么在假設檢驗的標準化過程中，除以標準差和√n的比值，而不是標準差和√n-1的比值。標準差和√n-1是無偏的啊~
2年期為什么用兩期二叉樹？是不是Derivatives中的stock option和int rate call （n年）用n期二叉樹，F(xiàn)ixed income中用（n-1）期？
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
請問ppt109-316 里頭的 nominal value of reference asset是什么意思，老師視頻里頭說如果信用降了，得到的會是計劃好的principal，coupon 減去
老師 我想問下第2題 題目中說widen by不是在原有信用利差3.5%上乘以1.5%嗎 這個才是信用利差的變動吧 ？還有一般題目描述用加號還是用乘號，有哪些常用的詞匯呢？
老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因為是負向關系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯了呢？也就是說這條的結論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關，與WWR也是負相關。是嗎？
第二問，信用風險增加之前買的CDS比較便宜，當信用風險增加，CDS的spread增加，此時簽訂反向合同，拿到的保險費要多。未來發(fā)生逾期的時候，兩個合同可以offset掉損失，所以獲得一個gain，
問題一：不管是危機前還是危機后，信用利差估算的違約概率估算都是偏高的嗎？為什么呢？問題二：危機發(fā)生的時候信用利差估算的違約概率是不是偏低
預期信用損失為什么會影響攤余成本，這時候的攤余成本與賬面余額是相等啊
您好，請問waterfall就是senior/subordinated structure （即信用分級），sequential-pay是時間分級，我的理解對嗎？
如果AI有什么參數(shù)沒考慮到，是不是也會產(chǎn)生貸款信用風險的？
不是應該高估了信用質(zhì)量才會給一個高的creditspead嗎
信用風險第101題，請問在次貸危機中的各種potentialfriction可以簡單整理一下嗎
金程問答
