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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)為什么residual的df是32，題目中的n不是35嗎，那residual的df應(yīng)該等于n-k-1=33，同理total的df不應(yīng)該是n-1=34嗎
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個(gè)是Alpha,那個(gè)是gamma,那一個(gè)是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程中，除以標(biāo)準(zhǔn)差和√n的比值，而不是標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1的比值。標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1是無(wú)偏的啊~
2年期為什么用兩期二叉樹(shù)？是不是Derivatives中的stock option和int rate call （n年）用n期二叉樹(shù)，F(xiàn)ixed income中用（n-1）期？
哪些檢測(cè)用到卡方分布，卡方分布檢測(cè)自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個(gè)檢測(cè)斜率的檢測(cè)，是服從自由度為n-k-1的t分布？
請(qǐng)問(wèn)ppt109-316 里頭的 nominal value of reference asset是什么意思，老師視頻里頭說(shuō)如果信用降了，得到的會(huì)是計(jì)劃好的principal，coupon 減去
老師 我想問(wèn)下第2題 題目中說(shuō)widen by不是在原有信用利差3.5%上乘以1.5%嗎 這個(gè)才是信用利差的變動(dòng)吧 ？還有一般題目描述用加號(hào)還是用乘號(hào)，有哪些常用的詞匯呢？
老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因?yàn)槭秦?fù)向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯(cuò)了呢？也就是說(shuō)這條的結(jié)論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關(guān)，與WWR也是負(fù)相關(guān)。是嗎？
第二問(wèn)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加之前買的CDS比較便宜，當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)增加，CDS的spread增加，此時(shí)簽訂反向合同，拿到的保險(xiǎn)費(fèi)要多。未來(lái)發(fā)生逾期的時(shí)候，兩個(gè)合同可以offset掉損失，所以獲得一個(gè)gain，
問(wèn)題一：不管是危機(jī)前還是危機(jī)后，信用利差估算的違約概率估算都是偏高的嗎？為什么呢？問(wèn)題二：危機(jī)發(fā)生的時(shí)候信用利差估算的違約概率是不是偏低
預(yù)期信用損失為什么會(huì)影響攤余成本，這時(shí)候的攤余成本與賬面余額是相等啊
您好，請(qǐng)問(wèn)waterfall就是senior/subordinated structure （即信用分級(jí)），sequential-pay是時(shí)間分級(jí)，我的理解對(duì)嗎？
如果AI有什么參數(shù)沒(méi)考慮到，是不是也會(huì)產(chǎn)生貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的？
不是應(yīng)該高估了信用質(zhì)量才會(huì)給一個(gè)高的creditspead嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)第101題，請(qǐng)問(wèn)在次貸危機(jī)中的各種potentialfriction可以簡(jiǎn)單整理一下嗎
金程問(wèn)答