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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
22年5月預(yù)習(xí)課PPT第98頁，在估計FORWARD PRICE的時候，EXAMPLE1 F值為什么不是40（1+0.025/4） 這樣算和課件中的有何區(qū)別 EXAMPLE2中 3月與9月的折現(xiàn)值I為什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何區(qū)別
剛才的問題其實(shí)還想問，如果f是A點(diǎn)，fu是B點(diǎn)，fd是C點(diǎn)，以此類推DEF，美式期權(quán)如果折現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)時考慮是否行權(quán)，那么從DEF折現(xiàn)到B和C時，怎么判斷的是否行權(quán)？從題中看到12＞9.4634，在這個節(jié)點(diǎn)是不是也可以提前行權(quán)了
請教關(guān)于利率波動率的問題，題目中利率波動率是10％，根據(jù)f(1,1)=1.7677％，乘以e的波動率次方，得到i,1,h應(yīng)該＝1.9536％。為什么題目中是1.9442%。我計算的時候是取e＝2.7183。想問下這個是我理解有問題，還是計算上有問題，謝謝
老師好 是否在fixed income 下的 forward rate 和衍生下的FRA的表達(dá)方式含義不同？比如： f(1,4)是從1時間開始，經(jīng)理4個時刻，到5這個時間點(diǎn)的遠(yuǎn)期利率 但是FRA1*4 是指從1 開始到4 結(jié)束期間有3個periods, 對嗎？ 謝謝
C節(jié)點(diǎn)時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
C節(jié)點(diǎn)時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
原版書 p188 25: 為啥啊？怎么判斷？ 26: 不懂。題目看不懂… 27: hmm 28: current method 不是F L/G進(jìn)oci怎么影響net sales呢？net
老師11題，我的理解計算要把每一期紅利折現(xiàn) 用F=（S-PV(q))*e^rt,但是這個算法結(jié)果又不對，老師能不能告訴我這種方法為啥不對，然后不是很理解可以直接算平均分紅率的思想= =，老師能不能再細(xì)說一下
請問老師第47題關(guān)于對沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個以日元計價的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個式子對嗎
老師好，這道題有兩個時間點(diǎn)，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計算在0時刻，這筆FRA的價值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計算在交割日的價值，是這樣理解嗎？
上題的答案是：The forward points are 100?× (F – S) = 100?× (81.443 – 82.42) = 100?× (–0.977) = –97.7.
老師好，這個題目為什么遠(yuǎn)A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場溢價，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個圖，表示的是現(xiàn)貨價格與期貨價格的關(guān)系，這個圖能同樣表示現(xiàn)貨價格與遠(yuǎn)期價格的關(guān)系嗎？
was determined to be the p value that maximizes model accuracy and F1 score;” 中這句話是什么意思…怎么和p-value有關(guān)
你好，這里44題，還不是很明白，特別是答案里說到 自變量不能隨機(jī)的，我們學(xué)了數(shù)量分析，一般都是說 隨機(jī)抽樣，隨機(jī)不是更有普遍性嗎，還有45題，這里也不理解，決定系數(shù)不是只是用來解釋用的吧，而真正檢驗(yàn)是t和F檢驗(yàn)（多元）
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結(jié)果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
金程問答