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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師在講第3點的時候提到了兩種i情況，一種是A（出票人）記載不得轉(zhuǎn)讓，這種情況下，后續(xù)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓過后的持票人F完全無法取得任何票據(jù)權利，主債務人（比如匯票承兌人）可以直接拒付；但如果C（背書人）記載
R34 options 1. 圖一上面公式 receiver swaption 為什么寫的是V payer ?。?2） F fixed 是不是就是0時刻，合同里約定的forward swap
我不是很明白，這一題行權利率是0.6，那按理來說一個月后看三個月的即期利率和0.6比，利率小于行權利率就行權，標的資產(chǎn)應該是f（1,3），6月15到9月15的利率，怎么能是具體的利率呢，因為它現(xiàn)在是
時候賣出；為什么五年后的債券價格要等于今天25年期的債券價格呢？這個前提得是今天這個時間點上，25年期債券的spot rate，和今天時點上的f（5，25）相等吧。然而這個active 管理的模型一個很重要的假設不是說spot rate是上升的嗎？這不是正好矛盾了？
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
請問老師，如果想測試是否有多重貢獻性的問題時，老師說t-statistic是不顯著的，因為每一個X都可以解釋Y，但是F-test整體顯著，而且R平方很高?？墒俏以趺从X得是相反的。不是說越顯著越好
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應該是85-55+1=31嗎？電子題庫里算年N的時候就是要+1的，這里和期初期末沒關系
老師，請問隨著n逐漸變大時，特別是接近于總體時，那這個樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠了
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
算tax的時候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個on occurred return,.drag大于rate，第二個on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關于這個Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結論，服從正態(tài)分布。那
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
老師，是說只要進行假設檢驗，就是在t統(tǒng)計量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結論呢？
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