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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
over 50% of company B’s shares, 每年的F/S也必須是合并的，那這里對GIPS會有什么要求或影響嗎？
以yr2為例，通過計(jì)算出f2,1得到中間節(jié)點(diǎn)的利率也就是iM，進(jìn)而可以計(jì)算出上下兩個節(jié)點(diǎn)的利率（iM*e^2sigma和iM*e^-2sigma），單數(shù)年和偶數(shù)年的計(jì)算方法都是從forward
題中的SEE又和圖二算出來的不一樣 3 第四問具體是想問什么 為什么這里不用F statistic作答 是不是因?yàn)橹挥幸粋€自變量？ 為什么不用R square而要用multiple R作答？
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；窟€是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
Casebook上冊, 2008年Q3, 問題F中的inflation sensitivity的定義是指通脹對受益人在退休時所獲得的退休金的金額的敏感程度吧? 我看只有這樣理解, 答案才能說通. 在
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
老師你好，R34Q39我有兩個疑問。 1. 為什么四年期債券2年后賣掉的價格是100/（1+S2）^2？那意思是2年后就能收回100或賣出價是100咯，這怎么確定的？我是算了一個f（2，2），從四年
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
by non arbitrage,因?yàn)榈仁?+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是說不管我去哪國投資，我貨幣最終的價值是一樣的即沒有套利空間？ covered interest rate
老師您好, 題目中如果問到: 因變量和自變量的statistical relationship是否顯著? 這類問題, 我看有些題目的答案是從相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)來回答的; 而有的題目的答案是從F和t
, i1,L, 且i1, M=f(1, 1), 二者之間的差別是什么？2.一級，conversion ratio = face value/conversion price 而這里的 conversion price = issue price /conversion ratio ?
× 90/360) = 0.003550.Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 請問，為什么在結(jié)算日，PVfloating 不是等于1，即(1+f1)×B1', 而是用 t=0時刻的s1，(1+s1×days/year)？
金程問答