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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這個地方半方差分母的n-1還是等于整個樣本容量n減去1還是小于平均值的樣本數(shù)量減去1
39:21，這里寫的如果方差位置，根號下n-1。后續(xù)47:53解題，根號下是n。請解釋一下區(qū)別，謝謝
這個題的問題會有點歧義嗎，實際問的是哪個不能提供保護(hù)，但是問的是哪個不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會對x的信用產(chǎn)生影響，因為都不會先損失X
85題選項的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風(fēng)險？ 信用風(fēng)險不就是違約的概率嗎？
老師，這個題是不是可以理解為： 1. 沒有發(fā)生信用風(fēng)險的話，投資者會收到Coupon＋PRN＋I(xiàn)nterest(spread) 2. 發(fā)生信用風(fēng)險的話，投資者只會收到被discount后的PRN,甚至PRN根本拿不回來呢。
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
精 關(guān)于信貸周期的說法好像基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班不一致吧...基礎(chǔ)班老師說:信用周期基本上是和經(jīng)濟(jì)周期同步的. 信用周期可以作為輔助.但是這里好像又說不是一樣的.到底哪個準(zhǔn)?
B選項中，CREDTYWORTHY實際上指的是短貸，用信用借錢的那種~是不是可以從這個角度想，其實這個比率跟企業(yè)的信用這方面是沒什么關(guān)系的對嗎 就是BANK OVERDRFT的能力，跟企業(yè)凈資產(chǎn)有關(guān)
固收2 沖刺筆記中156頁 5.1 第2點 為什么通過降低投資組合平均信用評級或者通過提高信用利差久期能夠產(chǎn)生超額回報呢？excess return=So-SD*ΔS的話，我應(yīng)該降低spread duration 才能有更高的回報。
老師這里給的案例是bond的credit spread是3.5%，高于CDS market3.25%，因此套利可以通過買入bond，獲得3.5%的信用基差，然后買入CDS，花費3.25%，對沖了信用風(fēng)險，且獲得收益0.25%。那如果相反呢？CDS 3.5%，bond 3.25%，那是如何判斷買賣？
老師好，IRC在操作風(fēng)險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險var。這應(yīng)如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標(biāo)，這塊有些亂。比如：操作風(fēng)險（BIA、SA AMA SMA）；信用風(fēng)險（IRB）；市場風(fēng)險（IMA）。方便假期我把定義補(bǔ)進(jìn)去，做個思維導(dǎo)圖。感謝感謝。
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險事件，買保險來抵御一些信用違約的損失。。。
1. "A選項清算所是提供了一個保障買賣雙方都執(zhí)行交易的不違約，首先就違背了信用衍生品是合約雙方的基本概念" 不是很理解這句話，什么叫合約雙方？ 2. 信用衍生只保障買方嗎？
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不
金程問答