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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，Carry trade這里面用的coverred interest rate parity 公式，F/S=(1 Rdc)/(1 Rfc)，是在假設(shè)外幣國(guó)家利率低，先借入外幣，然后換成
最上面的公式計(jì)算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？沒(méi)有教過(guò)可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說(shuō)的quarterly
。 我翻看了一下筆記，上課的時(shí)候老師講到針對(duì)多重回歸不能針對(duì)每一個(gè)bj參數(shù)單獨(dú)做t-test，一定要做F test，進(jìn)行overall 驗(yàn)證，所以我覺(jué)得這道題目的答案和老師上課時(shí)候講的不一樣。
; c.above three-month GBP Libor. 答案選的A。個(gè)人理解應(yīng)該選C。 對(duì)IRP中，F/S=(1+rx)(1+ry), Rx>Ry的這個(gè)關(guān)系理解的不是很清楚？能否請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下。非常感謝。
debt repayment請(qǐng)問(wèn)：這些關(guān)于CFO的比例太細(xì)了，且未出現(xiàn)在***老師的2.5h關(guān)于C/F這張表的講課視頻里，請(qǐng)問(wèn)考試占比如何（幾道題），可否放棄，不記了？
問(wèn)題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號(hào)而不是乘號(hào)嗎？問(wèn)題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來(lái)可以嗎？問(wèn)題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
老師，請(qǐng)通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬(wàn)分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項(xiàng)，記得單老師講的是懲罰項(xiàng)中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對(duì)應(yīng)的xi變的很小，才能達(dá)到減少features的目的。但C說(shuō)在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說(shuō)法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請(qǐng)問(wèn)怎么解釋？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這里說(shuō)的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對(duì)應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計(jì)，為什么要考慮樣本的順序呢？
老師好，成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)這里計(jì)算Sd的時(shí)候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計(jì)算總體的話是除以n，而計(jì)算樣本的是除以n-1呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)那我是不是可以這么理解，一年換N次，換M年，那么C=（1-Bmn）/（B1+B2+··Bmn），求出C以后，年化的swap rate=C*N即可，您看對(duì)不？謝謝
金程問(wèn)答