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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
結(jié)合本題，Module 8-書P226-Example 3-1. 第1問Step 4, F分布、雙尾、 α = 5%、自由度都是417，書上寫的這兩個關(guān)鍵值0.82512與1.21194是怎么根據(jù)
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個小于0的數(shù)？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時，為什么X的貶值一定會等于4
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實際計算中有何應(yīng)用這個DF？
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計算方式
這個啞變量的問題， N個分類，設(shè)置N個變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗統(tǒng)計量。單個均值的標準誤是標準差/根號下N，但是求不獨立下的兩個均值的d拔的標準誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標準誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價格與時間的影響，從期權(quán)價格的計算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時間與價格，還有波動率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價格包括delta還收到波動率影響（除了股價與時間）？
老師，這道題上課講F（X）可能超過1，用硬幣正方面解釋的，沒太理解，total不應(yīng)該=1嗎？如果正面的概率上升，反面的概率不就應(yīng)該下降嗎？A、C不太理解
老師，這是宏觀經(jīng)濟因素模型，老師的講義。我的疑問是，為什么b是回歸所得，卻不同？f是宏觀經(jīng)濟相關(guān)surprise，那么對于所有股票都一樣的，回歸出來，應(yīng)當b是一樣的??？
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
這里的BG F-test是指算出來的值，還是查表的CV值呀？如果是CV指，題目會明確指出嗎？（題目會這里的P，是指3.65所對應(yīng)的尾部概率對吧？）
金程問答