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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾幔瑸槭裁催€要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請(qǐng)問這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?hào)N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
這道題的A和C選項(xiàng)都是累積的概率函數(shù)，講義和老師講解時(shí)F(X)=P(X<=x)時(shí)都是舉例正態(tài)分布，按此題解，累積的概率函數(shù)也可以應(yīng)用于連續(xù)的均勻分布，但是F(10)并沒有下限，不能按連續(xù)均勻分布那樣
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
第48題 對(duì)于折價(jià)債券每年利息在不斷上升，所以Cfo流出的不斷上升，導(dǎo)致cfo逐年下降是嗎？ 選項(xiàng)后半段的discount 不明白是什么意思，但是我記得不管是折價(jià)發(fā)行的債券，還是溢價(jià)發(fā)行的債券他的C F F的變化都應(yīng)該是逐年遞增的對(duì)嗎？ 另外想題目中所描述的4%應(yīng)該是這個(gè)債券的年利率還是半年利率？
你好原版書第32第3題，我對(duì)定義不理解，累計(jì)分布函數(shù)的價(jià)值?，F不是表示累計(jì)，小于等于的意思，那應(yīng)該是，求它的概率怎么是價(jià)值呢，引入一個(gè)拋點(diǎn)子例子(即1-6點(diǎn)，每個(gè)概率相等都是1/6)的例子F(5
這里單老師的例題，0時(shí)刻的spot rate為8%，1時(shí)刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時(shí)的真實(shí)收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1<S2<f，同
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗(yàn)無論是單尾檢驗(yàn)還是雙尾檢驗(yàn)，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
結(jié)合本題，Module 8-書P226-Example 3-1. 第1問Step 4, F分布、雙尾、 α = 5%、自由度都是417，書上寫的這兩個(gè)關(guān)鍵值0.82512與1.21194是怎么根據(jù)
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個(gè)小于0的數(shù)？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時(shí)，為什么X的貶值一定會(huì)等于4
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個(gè)概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對(duì)嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話，在T分布中，說DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實(shí)際計(jì)算中有何應(yīng)用這個(gè)DF？
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號(hào)n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計(jì)算方式
這個(gè)啞變量的問題， N個(gè)分類，設(shè)置N個(gè)變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個(gè)是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
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