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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。
回歸模型F檢驗(yàn)中，MSR越大說明解釋力度越強(qiáng)，這是什么原因呢？MSR是預(yù)測值與均值的偏離度，為什么會偏離越大越好？方差的本意不是越小越好嗎？
老師，原版書第72頁上，learning module 3, knowledge check的第一個(gè)結(jié)論里，為什么F statistic significant 和CAPAX t statistic significant就能推斷出沒有多重共線性multicollinearity?
精 固收里算Forwad rate的話是要（1+s1）（1+f（1，1））=（1+s2）^2， 這里算FRA定價(jià)的時(shí)候是因?yàn)槭菃卫圆豢紤]時(shí)間復(fù)利對嗎
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
第九題F統(tǒng)計(jì)量的公式請問在課程中什么地方講的，第一章老師上課沒講，但這不是第一章的課后題嗎
這個(gè)題目為什么用的s1而不用F1沒有明白，它這里一會用即期一會用遠(yuǎn)期匯率，這里到底用什么利率呢
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
精 最后一句話可以解釋下為什么f=iM嗎？另外，為什么利率二叉樹為什么會有重疊的樹叉，和r～logN有什么關(guān)系？
老師，行權(quán)帶來的NPV26.177為啥不用CF功能去計(jì)算，CF0和C01輸0，C02輸5，F02輸9，I輸10，這樣算也是對的吧？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
老師 這里只能用這種方法計(jì)算嗎？我用計(jì)算器CF0=-190,C01=10,F01=40,I=10 無法計(jì)算，請問是我公式錯(cuò)了，還是只能用那種代數(shù)的方法？
關(guān)于ride the yield curve的交易，如果forward curve與未來的spot curve重合，那么可以認(rèn)為沒有獲利機(jī)會么？如果forward curve在未來spot curve之上，即s<f，那么應(yīng)該買入（long)forward contract吧？
講義第25頁，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
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