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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么不選B呢，之前不是有F=E(S)嗎？就是forward rate是未來spotrate的無偏估計量哇？所以未來FP會和預期的現貨價格converge
老師，我想問一下，講義上總差異都是用標準?實際；分支才用的實際?標準。這個地方，老師總差異也寫的是實際?標準了。這樣的的話，判斷F還是A就是反的呢。
ΔLIFO R不是應該等于期末LIFO R 減期初嗎？因此LIFO R期初減期末應該等于負的ΔLIFO R，因此，公式應該是COGS f=COGS l+ΔLIFO R？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現值嗎？ 有同學今天考到了，印象沒做過相關題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現在的操作，就是買現貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
這里最后一列factor surprise是F，左邊的列是貝塔，也就是一個factor的值和敏感值都給了，這已經不是方程了，是所有數據都給了？
老師，第三小題的這個公式F/S=(1+R_IND)/(1+R_USD)是從哪里來的？您能把這個公式的解釋（公式名稱以及相關知識點）的截圖發(fā)給我嗎？
這里為什么說short futures是在0時刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應該是在T時刻以約定好的價格賣出么？
此題中遠期利率f(1,1)=1.7677%,在計算DATE1的H節(jié)點時 1.7677%*e的(0.1)=1.9536 不等于例題中的1.9442 這是怎么回事？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實都是單尾檢驗(即使原假設是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
老師你好，在第一個M-F model中，為什么只考慮G而沒考慮稅收T的影響？在第二個portfolio balance model里G和T都考慮了
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應方持有嗎？為什么是消費者？
如果是short contact，當未來真實的sport（1） < 0時刻鎖定的f（1,1），也可以套利。二者差值越大，合約價值不也就越大嗎？這道題明顯有漏洞啊
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
老師，這個知識框架圖上的153頁中，這個套利計算中，第二種是不是編寫有誤，我用紅筆改過來了，就是S和F反了，可以幫忙確定下么？
金程問答
